Basel III und MaRisk: Regulatorische Vorgaben, bankinterne Verfahren, Risikomanagement

Das neue bankaufsichtsrechtliche Regelwerk Basel III beinhaltet neue, strengere internationale Eigenkapital- und Liquiditätsregeln für die Finanzindustrie. Vorgesehen sind Verschuldungsgrenzen, strengere Kapitalregeln, Kapitalzuschläge für systemrelevante Banken und höhere Liquiditätspuffer. Mit dem neuen Sammelband "Basel III und MaRisk", herausgegeben von Gerhard Hofmann, wurde das Standardwerk "Basel II und MaRisk" grundlegend aktualisiert und um wichtige bankaufsichtsrechtliche Fachbeiträge erweitert, unter anderem zum bankenaufsichtlich anerkannten Eigenkapital, zu den Vorgaben für die Liquiditätssteuerung und zu Stresstests. Die bewährte Darstellung regulatorischer Vorgaben, bankinterner Verfahren und des Risikomanagements erfolgt wie bei den Vorgängerausgaben durch namhafte Experten der Deutschen Bundesbank, aus Kreditinstituten, Verbänden, Beratungsunternehmen und der Wissenschaft.