Risikomanagement: Eine Einführung mit Anwendungen in Excel

Um Risiken managen zu können, müssen diese zunächst identifiziert und messbar gemacht werden. Das vorliegende Lehrbuch stellt Methoden zur Quantifizierung von Markt-, Kredit-, Liquiditäts- und operationellen Risiken vor. Dabei liegt der Schwerpunkt auf verschiedenen Arten der Value-at-Risk-Berechnung. Nachteile dieses Maßes werden kritisch diskutiert und Alternativen vorgestellt.
Ziel des Buches ist es, den Leser in die Lage zu versetzen, das Erlernte selbst - z. B. für eigene reale Portfolios - anwenden zu können. Dabei helfen
. Lernziele und Zusammenfassungen der wichtigsten Ergebnisse,
. Beispiele mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden,
. Excel-Implementierungen für komplexe Berechnungen,
. Multiple-Choice-Kontrollfragen sowie Aufgaben, die klassisch "auf dem Papier" oder in Excel zu lösen sind und
. Glossareinträge, die bequem mittels QR-Code abgerufen werden können.